경제학 한 스푼 금융공학의 기초
최민재금융공학의 역사적 발전 과정과 현대 금융시장의 근간을 이루는 핵심 이론들을 심도 있게 다루는 이 책은 복잡한 금융공학 이론을 실제 사례와 함께 명쾌하게 풀어낸다. 1952년 마코위츠의 현대 포트폴리오 이론부터 1973년 블랙숄즈의 옵션가격결정 모형, 그리고 현대의 알고리즘 트레이딩까지 금융공학의 진화 과정을 체계적으로 설명하며, 각 이론이 탄생하게 된 역사적 배경과 금융시장에 미친 영향을 상세히 분석한다.
금융위기와 시장 붕괴의 역사적 사례들을 통해 금융공학 이론의 한계와 맹점도 날카롭게 짚어낸다. 1994년 오렌지 카운티 파산 사태, LTCM 헤지펀드의 몰락, 2008년 서브프라임 모기지 위기 등 주요 금융사건들을 금융공학적 관점에서 해부하며, 리스크 관리의 중요성과 금융이론의 실제 적용에서 발생할 수 있는 문제점들을 경고한다.
현대 금융시장의 실무에서 필수적으로 활용되는 주요 개념과 기법들도 체계적으로 소개한다. 듀레이션을 통한 금리 위험 관리, VaR 모형을 활용한 리스크 측정, 옵션 그릭스를 이용한 헤지 전략, 몬테카를로 시뮬레이션을 통한 가치평가 등 실무적으로 중요한 금융공학 도구들의 작동 원리와 활용 방법을 구체적인 예시와 함께 상세히 설명한다.
금융위기와 시장 붕괴의 역사적 사례들을 통해 금융공학 이론의 한계와 맹점도 날카롭게 짚어낸다. 1994년 오렌지 카운티 파산 사태, LTCM 헤지펀드의 몰락, 2008년 서브프라임 모기지 위기 등 주요 금융사건들을 금융공학적 관점에서 해부하며, 리스크 관리의 중요성과 금융이론의 실제 적용에서 발생할 수 있는 문제점들을 경고한다.
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